Modelos predictor de la morosidad con variables macroeconómicas // Debt predictor models using macroeconomic variables
DOI:
https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol11iss26.2018pp13-24pKeywords:
Alerta temprana, modelos Arima, riesgo de incumplimiento, series de tiempo, tasas de morosidadAbstract
En este artículo se presenta una propuesta que analiza la anticipación del riesgo de incumplimiento de una obligación en préstamos con problemas utilizando modelos de Arima capaces de identificar los indicadores macroeconómicos asociados a la morosidad de la cartera en cada segmento de destino del crédito ecuatoriano. Estas advertencias, sin duda, contribuirán a la construcción de sistemas capaces de anticipar los pagos por defecto. El período de análisis comprende un ciclo de 2010-2015 con valores mensuales.
La muestra incluye variables macroeconómicas en el entorno de cada segmento y los riesgos fundamentales del sistema financiero.
Cinco de nueve modelos generados fueron validados con una anticipación de al menos doce meses en el período de estudio.
Abstract
This paper presents a proposal that analyzes and anticipates the risk of the non-compliance of delayed loans using Arima models that help to identify the macroeconomic indicators associated with the outstanding debt in each segment of the Ecuadorian credit. These warnings will undoubtedly contribute to the construction of systems capable of anticipating payment defaults in advance. The analysis period contains a cycle of 2010-2015 with monthly values. The sample includes macroeconomic variables of each segment and the fundamental risks of the financial system. Five of nine generated models were validated with at least twelve months of anticipation in the study period.
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